【Stata】Stata论文实证分析的基础代码分享

朱雀 2023-09-27 14:10 17阅读 0赞

#### 目录：Stata论文实证分析的基础代码 ####

*  一、前言
 *  二、基础代码
 *   *  2.1 描述性分析
     *  2.2 数据处理
     *  2.3 相关性分析
     *  2.4 主回归模型之前的一些数据检验
     *  2.5 主回归模型
     *  2.6 稳健性检验
     *  2.7 异质性检验

## 一、前言 ##

论文实证分析的一整套基础流程：描述性、相关性、相关检验(单位根、协整检验)、主回归模型、稳健性分析、异质性检验。

## 二、基础代码 ##

### 2.1 描述性分析 ###

ssc install asdoc
    asdoc sum y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

### 2.2 数据处理 ###

取对数：

foreach var of varlist y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7{
        
    gen ln`var'=log(`var')
    }

如果有缩尾：

winsor2 lny lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6 lnx7, replace cuts(1 99)

### 2.3 相关性分析 ###

asdoc pwcorr_a lny lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6 lnx7, star1(0.01) star5(0.05) star10(0.1)

### 2.4 主回归模型之前的一些数据检验 ###

**单位根检验：**

1、ADF检验

基本语法：`xtunitroot fisher varname, trend dfuller demean lags(1)`

2、LLC检验

基本语法：`xtunitroot llc varname, lag(n)` 一般使用T比较大

`xtunitroot llc varname, trend demean lags(bic 12)` \--含个体效应和线性时间趋势项

3、IPS检验

基本语法：`xtunitroot ips 变量名, lag(n)` 其他语法同LLC一致

注：使用xtunitroot，help一下，便会出现所有的检验命令及其用法和实例

**协整检验：**

1、Kao 检验

基本语法：`xtcointtest kao y x1 x2`

2、Pedroni 检验

基本语法：`.xtcointtest pedroni y x1 x2，trend`

3、Westerlund 检验

基本语法： `xtcointtest westerlund y x1 x2，trend`

### 2.5 主回归模型 ###

xtset province year
    xtabond2 lny L.lny lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6 lnx7, gmmstyle(L.lny lnx1 lnx2) ivstyle(lnx3 lnx4)twostep robust small orthogonal
    est store m

### 2.6 稳健性检验 ###

xtreg lny lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6 lnx7, fe （fe是固定效应模型）
    est store fe （保存回归结果）
    esttab fe using reg2.rtf, replace b(%6.3f) se(%6.3f) se ar2(3) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) compress nogap mtitles("model1" ) title("Table1")
    Ols 
    reg lny lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6 lnx7,robust （最小二乘法）
    est store reg
    esttab fe reg using reg2.rtf, replace b(%6.3f) se(%6.3f) se ar2(3) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) compress nogap mtitles("model1""model2" ) title("Table1")

### 2.7 异质性检验 ###

sort x7 
    gen group_x7 = group(4) 
    
    forvalues i = 1/4{
        
    qui reg lny lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6 lnx7 if group_x7 == `i', r 
    
    qui outreg2 using "groupsave.xls", append bdec(3) tdec(2) ctitle(`y')
    est store groupx7_`i'
    }
    esttab groupx7_*, replace nogap compress b(%6.3f) s(N r2_a) se star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) addnotes("*** 1% ** 5% * 10%")